Art Level: Internet Explorer
Also ohne da jetzt genauer nachgeschaut zu haben denke ich (sprich: "bin ich mir zu 99% sicher") das Folgendes passiert.
Der IE hängt sich komplett auf und Windows spuckt dir diese Fehlermeldunng aus. Diese Fehlermeldung wird über dem IE angezeigt, welcher allerdings komplett hängt wodurch dessen Oberfläche nicht mehr neu gezeichnet/aktualisiert wird.
Verbildlicht kann man sich das in etwa so vorstellen:
Der Desktop ist ein rechteckiger Behälter mit Wasser. Offene Fenster sind kleinere, mit Wasser gefüllte Behälter, die darin schwimmen. (Wasser ^= Benutzeroberfläche) Die Fehlermeldung ist dein Finger den du ins Wasser hälst. Jetzt stell dir vor dein Finger wäre unsichtbar. Du machst also eine Beule ins Wasser. Wenn du deinen Finger (also die Fehlermeldung) verschiebst, bewegst du die Beule und das Wasser an der alten Stelle nimmt wieder den Ursprungszustand an.
Was hier passiert ist das das Wasser (Benutzeroberfläche) einfriert; ersetze also im Gedanken mal das Wasser im IE-Fenster mit einer glatten Sandoberfläche. Du drückst deinen unsichtbaren Finger rein und alles ist wie gehabt. Verschiebst du die Fehlermeldung jetzt aber, kann der IE seinen Ursprungszustand an dieser Stelle nicht annehmen weil er eingefroren ist. Folglich hinterlässt du eine Spur in Sand.
Falls du dich jetzt fragst warum ich so eine ausführliche Antwort auf so eine simple Frage stelle, kann ich dir versichern das es nichts mit besonders guter Laune zu tun hat.
Ich kämpfe hier nämlich gerade mit dem anderen Scheißdreck den Windows so an sich hat. Updates. Windows Update, Antivirus, Adobe Reader, Adobe Flash, Java, Browser, VLC,... natürlich alles von Hand und mit den obligatorischen "Sie müssen ihren Rechner neu starten um die Aktualisierung abzuschließen"-Meldungen.

Eine der Sachen die unter Linux 1 Mio. mal besser gelöst sind. Entweder per GUI oder Konsole. "sudo pacman -Syu" und Alles wird in einem Rutsch aktualisiert.